7月12日上午10:30，在北院卓远楼305会议室，中央财经大学金融发展研究院助理教授郭枫博士应我校统计与数学学院邀请，做了题为“美国国债收益率曲线的估计——基于插值模型”的学术讲座，并与统计与数学学院师生就相关问题进行了学术交流，讲座由统计与数学学院喻达磊副教授主持。 郭枫博士的讲座介绍了一类了多指数衰减函数模型，讨论了这类模型的统计性质和估计方法，最终依托实际数据对提出的模型和其他已有模型进行了比较，发现所提出的模型可以成功地适应于与收益率曲线相关的各种形状，同时与Debold ＆ Li (2006)总结的Nelson-Siegel模型的经济学解释保持一致，并在实际数据分析中有令人满意的表现。

报告人简介：
郭枫，哲学博士，毕业于俄亥俄州立大学，现任中央财经大学金融发展研究院助理教授，研究领域为定息债券，计算金融，货币经济学，国际金融和风险管理，在国际金融权威期刊Journal of Macroeconomics等期刊上发表过多篇研究论文，担任过Journal of Money和China Finance Review International等国际期刊的匿名审稿人，持有Charted Financial Analyst (CFA)和Financial Risk Manager (FRM)等专业资格认证。